주식
-
Payment for Order Flow (PFOF)주식 2022. 12. 15. 19:26
PFOF는 브로커리지에서 고객들이 주문하는 정보들을 market maker인 회사들에게 파는 것을 말한다. 널리 알려진바로는 로빈후드가 0%의 수수료를 유저에게 받지만 유저들의 주문정보들을 Citadel과 같은 마켓메이킹을 하는 회사들에게 팔아서 큰 수익을 얻게되는 구조이다. SEC Rule 606에 따르면 일반적인 100개의 주식거래를 라우팅하기 위해 20센트를 지불하지만 PFOF는 100주의 옵션 트레이드에 40센트를 지불받았다고 한다.
-
NATR주식 2022. 9. 17. 16:47
NATR(Normalized Average True Range) Normalized Average True Range is a measure of volatility. Because Normalized Average True Range is normalized, it can be more useful than Average True Range when comparing across different price levels. Normalized average true range is calculated by normalizing Average True Range with the following formula: NATR은 변동성을 측정하는 Indicator이며 ATR을 normalized 하여 계산을 한다..
-
Sharpe, Sortino, Calmar Ratio주식 2022. 9. 7. 17:37
GTV: Gross Transaction Volume or “GTV” means the total dollar value of transactions processed through our cloud-based SaaS platform in the period, net of refunds, inclusive of shipping and handling, duty and value-added taxes. We believe GTV is an indicator of the success of our Customer Locations and the strength of our platform. GTV does not represent revenue earned by us. Sharpe Ratio: The Sh..
-
백테스팅시 주의해야할 슬리피지(Slippage)와 수수료주식 2022. 8. 30. 16:22
슬리피지(Slippage)란 내가 체결하려는 금액과 실제 체결된 금액과의 가격차이를 말한다. 예를 들어 내가 매수주문을 100원에 하였지만 마켓의 상황(거래량이 적거나, 급격한 변동성, 체결타이밍)등으로 인해 95원에 체결이 되었다면 5원의 슬리피지 비용이 발생하는 것이다. 퀀트 전략에 따라 다르겠지만 매수/매도가 잦거나 시장가를 체결해야되는 전략이 있다면 슬리피지는 충분히 고려해야 할 사항이다. 또한 수수료도 백테스팅을 할때에 중요한 요소이다. 실제로 매수/매도가 꽤 잦은 전략을 시뮬레이션 돌렸고 수익률이 7.8%가 나왔다. 하지만 이는 수수료를 고려하지 않았을때였고 수수료를 고려하게되면 3%까지 떨어지게 되었다. 심지어 어떤 전략은 수익에서 손실까지로 시뮬레이션 결과가 바뀌니 수수료를 무시하지말고 백..
-
Update XPeng(XPEV) 2021-07-15주식/[중국주식] 샤오펑(XPEV) 2021. 7. 15. 15:39
China is quickly emerging as an EV hotspot, possessing a highly fragmented market with many manufacturers all fighting for sales. But XPeng has a good position and I believe XPeng is a solid growth play and it's a good opportunity for long-term investors. NIO is the biggest competitor and has a more reasonable valuation for growth ahead. Monthly deliveries for XPeng have come in strong even amid..
-
China is cracking down on stocks that trade on the US market.주식/리서치 2021. 7. 9. 02:43
Today, China is cracking down on stocks that trade on the US market. Here are two issues. The first was the Didi which is the company listed on the US market just a couple of days ago. Didi prohibited new users from downloading its app on Friday while they review its cybersecurity measures. And China is stepping up its oversight on the flood of Chinese listings in the U.S., which are overwhelmin..
-
Biden's infrastructure plan details주식/리서치 2021. 7. 4. 15:17
https://edition.cnn.com/2021/03/31/politics/infrastructure-proposal-biden-explainer/index.html Here's what's in Biden's infrastructure proposal Now that his massive coronavirus relief package is law, President Joe Biden is laying out his next big proposal: A roughly $2 trillion plan for improving the nation's infrastructure and shifting to greener energy over the next 8 years. www.cnn.com In thi..