NATR

NATR(Normalized Average True Range)

Normalized Average True Range is a measure of volatility.

Because Normalized Average True Range is normalized, it can be more useful than Average True Range when comparing across different price levels.

Normalized average true range is calculated by normalizing Average True Range with the following formula:

NATR은 변동성을 측정하는 Indicator이며 ATR을 normalized 하여 계산을 한다. 위 수식에서 atr(Average True Range)의 계산은 아래와 같다.

tr은 당일 고점 - 저점, 당일 고점 - 전일종가의 절대값, 단일저점 - 전일종가의 절대값 들 중 maximum값을 가르키고 이를 이용하여 atr을 구하게 된다.

즉, 낮은변동성의 추세를 나타내면 atr의 지표는 하락을 하고 횡보로 볼 수 있다. 변동성에 대한 위험성이 낮아 향후 상승추세로 전환을 예상하고 매수할 시기로 볼 수도 있으나 큰 변동성을 나타내며 하락하는 방향도 존재한다.
반대로 높은변동성의 추세를 나타내면 지표는 상승을 하고 시장의 강한추세국면 또는 하락국면을 나타내게 된다. 높은변동성을 나타내는 시기로 해당 지표를 이용한다면 잘 활용 해야 할 것으로 보인다.

만약 큰 하락을 하고 반등 추세로 접어들어 atr의 지표가 상승을 할때 투자를 한다면 어떤 결과를 보여줄지 궁금하다.