Algorithmic trading
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퀄리티 모델 미국시장 백테스팅Algorithmic trading 2021. 7. 29. 02:15
강환국님의 퀄리티 모델을 미국시장에서 백테스팅 해보았다. 퀄리티 모델은 f-score 3점 기업만, GP/A, 자산성장률, 안정성, 주가 변동성을 이용하여 순위를 산정하여 투자하는 방식이다. 미국 재무제표 데이터가 최근 5년동안의 데이터만 가지고 있어서 백테스트 기간은 짧다. 백테스트 시나리오는 10-K를 기준으로 하였으며 이는 90일 이내 공시해야 하기 때문에 러프하게 90일로 잡고, 리벨런싱을 4월1일에 하여 12월말에 포지션을 종료하는 시나리오로 진행하였다. 또한 라지캡, 미드캡, 스몰캡으로 나누었고 각 테스트때 조건에 맞는 상위 20개 기업으로 분산투자를 한다는 가정을 하였다. 2018년도 테스트 나스닥 지수 수익률(2018.04 - 2018.12) 라지캡 미드캡 스몰캡 2019년도 테스트 나스닥..
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아이디어 백테스팅(변동성)Algorithmic trading 2019. 12. 13. 12:41
백테스팅 환경을 구축을 하였고, 우선은 테스팅 기록용으로 남겨놓는다. 아이디어 기본적인 아이디어는 변동성이 큰 종목중에 매수하기 괜찮은 조건의 종목을 종가 기준으로 선발한다. 다음날 k% 하락을 하면 매수를 하고 당일 청산을 하는도록 전략을 세웠다. 테스트는 컴퓨팅 파워 문제로 인해 간단한 아이디어 검증 단계이기에 6월 - 11월로 테스트하였다. 수익률은 각 85%, 59%, 64%, 4%이다. 수익률만 보기에는 위험하여 승률도 같이 확인하기로 하였다. 승률은 56%, 60%, 62%, 60%였다. k == 3일때 수익률은 높지만 승률이 낮은걸 확인할 수 있다. 위 테스트를 심플하게 테스트를 한 것이라 실제 포트폴리오를 짜고 운영하게 되면 위와 확연히 다른 결과를 나타낼 수도 있다. 이는 추후 아이디어 ..