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• DMM(Designated Market Maker)

  주식 2022. 12. 15. 21:38

  DMM(Designated Market Maker)란? DMM이란 상장주식들에서 원활한 주식거래를 위한 유동성을 유지해주는 역할을 하게 된다. 비인기종목의 경우 유동성이 활발하지 않아 스프레드간 가격의 차이가 크게 벌어지게 된다. 이러한 문제를 마켓메이커를 통해 해결을 하게 된다.

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• Payment for Order Flow (PFOF)

  주식 2022. 12. 15. 19:26

  PFOF는 브로커리지에서 고객들이 주문하는 정보들을 market maker인 회사들에게 파는 것을 말한다. 널리 알려진바로는 로빈후드가 0%의 수수료를 유저에게 받지만 유저들의 주문정보들을 Citadel과 같은 마켓메이킹을 하는 회사들에게 팔아서 큰 수익을 얻게되는 구조이다. SEC Rule 606에 따르면 일반적인 100개의 주식거래를 라우팅하기 위해 20센트를 지불하지만 PFOF는 100주의 옵션 트레이드에 40센트를 지불받았다고 한다.

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• NATR

  주식 2022. 9. 17. 16:47

  NATR(Normalized Average True Range) Normalized Average True Range is a measure of volatility. Because Normalized Average True Range is normalized, it can be more useful than Average True Range when comparing across different price levels. Normalized average true range is calculated by normalizing Average True Range with the following formula: NATR은 변동성을 측정하는 Indicator이며 ATR을 normalized 하여 계산을 한다..

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• Sharpe, Sortino, Calmar Ratio

  주식 2022. 9. 7. 17:37

  GTV: Gross Transaction Volume or “GTV” means the total dollar value of transactions processed through our cloud-based SaaS platform in the period, net of refunds, inclusive of shipping and handling, duty and value-added taxes. We believe GTV is an indicator of the success of our Customer Locations and the strength of our platform. GTV does not represent revenue earned by us. Sharpe Ratio: The Sh..

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• 백테스팅시 주의해야할 슬리피지(Slippage)와 수수료

  주식 2022. 8. 30. 16:22

  슬리피지(Slippage)란 내가 체결하려는 금액과 실제 체결된 금액과의 가격차이를 말한다. 예를 들어 내가 매수주문을 100원에 하였지만 마켓의 상황(거래량이 적거나, 급격한 변동성, 체결타이밍)등으로 인해 95원에 체결이 되었다면 5원의 슬리피지 비용이 발생하는 것이다. 퀀트 전략에 따라 다르겠지만 매수/매도가 잦거나 시장가를 체결해야되는 전략이 있다면 슬리피지는 충분히 고려해야 할 사항이다. 또한 수수료도 백테스팅을 할때에 중요한 요소이다. 실제로 매수/매도가 꽤 잦은 전략을 시뮬레이션 돌렸고 수익률이 7.8%가 나왔다. 하지만 이는 수수료를 고려하지 않았을때였고 수수료를 고려하게되면 3%까지 떨어지게 되었다. 심지어 어떤 전략은 수익에서 손실까지로 시뮬레이션 결과가 바뀌니 수수료를 무시하지말고 백..

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• [개발자 알고리즘 인터뷰] 같이 풀어보는 LeetCode - Trapping Rain Water - LeetCode 라이브코딩

  algorithm 2022. 8. 16. 11:28

  Two pointer를 이용해서 푸는 Trapping Rain Water를 풀어보았습니다. 자세한건 아래영상에서 확인하실 수 있으며 도움이 되셨다면 구독과 좋아요 부탁드립니다. https://youtu.be/W8Vj6WHCQMw

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• [자료구조 알고리즘] 해쉬맵(HashMap) 알아보기

  algorithm 2022. 8. 16. 11:25

  가장 많이 사용하는 자료구조라고 할 수 있는 해쉬맵(HashMap)을 소개해 보았습니다. 추가 질문이 있으시거나 문의사항이 있다면 댓글로 알려주시기 바라고, 자세한건 아래 유튜브 영상을 확인 부탁드리며 도움이 되셨다면 구독과 좋아요 부탁드립니다 :) https://youtu.be/meXyiw2eOks

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• 퀄리티 모델 미국시장 백테스팅

  Algorithmic trading 2021. 7. 29. 02:15

  강환국님의 퀄리티 모델을 미국시장에서 백테스팅 해보았다. 퀄리티 모델은 f-score 3점 기업만, GP/A, 자산성장률, 안정성, 주가 변동성을 이용하여 순위를 산정하여 투자하는 방식이다. 미국 재무제표 데이터가 최근 5년동안의 데이터만 가지고 있어서 백테스트 기간은 짧다. 백테스트 시나리오는 10-K를 기준으로 하였으며 이는 90일 이내 공시해야 하기 때문에 러프하게 90일로 잡고, 리벨런싱을 4월1일에 하여 12월말에 포지션을 종료하는 시나리오로 진행하였다. 또한 라지캡, 미드캡, 스몰캡으로 나누었고 각 테스트때 조건에 맞는 상위 20개 기업으로 분산투자를 한다는 가정을 하였다. 2018년도 테스트 나스닥 지수 수익률(2018.04 - 2018.12) 라지캡 미드캡 스몰캡 2019년도 테스트 나스닥..

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