아이디어 백테스팅(변동성)

백테스팅 환경을 구축을 하였고, 우선은 테스팅 기록용으로 남겨놓는다.

아이디어

기본적인 아이디어는 변동성이 큰 종목중에 매수하기 괜찮은 조건의 종목을 종가 기준으로 선발한다.
다음날 k% 하락을 하면 매수를 하고 당일 청산을 하는도록 전략을 세웠다.
테스트는 컴퓨팅 파워 문제로 인해 간단한 아이디어 검증 단계이기에 6월 - 11월로 테스트하였다.

수익률은 각 85%, 59%, 64%, 4%이다.
수익률만 보기에는 위험하여 승률도 같이 확인하기로 하였다.
승률은 56%, 60%, 62%, 60%였다.

k == 3일때 수익률은 높지만 승률이 낮은걸 확인할 수 있다. 위 테스트를 심플하게 테스트를 한 것이라 실제 포트폴리오를 짜고 운영하게 되면 위와 확연히 다른 결과를 나타낼 수도 있다. 
이는 추후 아이디어 검증이되면 테스팅을 고도화하고 보수적으로 진행하여 다시 결과를 산출해 보도록 할 예정이다.


아이디어 추가 + 10시 30분 이전까지만 매수

수익률: 53%, 28%, 40%, 11%, 승률: 55%, 58%, 63%, 65%

아이디어 추가 + 9시 10분 < 매수 <= 10시 30분

수익률: 79%, 47%, 49%, 10%, 승률: 56%, 62%, 62%, 66%


결론
이 상태로 해석을 하기에는 무리가 있다. 기간을 늘려서 위 3가지 전략을 다시 검증해봐야 한다.