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아이디어 백테스팅(변동성)Algorithmic trading 2019. 12. 13. 12:41
백테스팅 환경을 구축을 하였고, 우선은 테스팅 기록용으로 남겨놓는다. 아이디어 기본적인 아이디어는 변동성이 큰 종목중에 매수하기 괜찮은 조건의 종목을 종가 기준으로 선발한다. 다음날 k% 하락을 하면 매수를 하고 당일 청산을 하는도록 전략을 세웠다. 테스트는 컴퓨팅 파워 문제로 인해 간단한 아이디어 검증 단계이기에 6월 - 11월로 테스트하였다. 수익률은 각 85%, 59%, 64%, 4%이다. 수익률만 보기에는 위험하여 승률도 같이 확인하기로 하였다. 승률은 56%, 60%, 62%, 60%였다. k == 3일때 수익률은 높지만 승률이 낮은걸 확인할 수 있다. 위 테스트를 심플하게 테스트를 한 것이라 실제 포트폴리오를 짜고 운영하게 되면 위와 확연히 다른 결과를 나타낼 수도 있다. 이는 추후 아이디어 ..
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