LeetCode
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백테스팅시 주의해야할 슬리피지(Slippage)와 수수료주식 2022. 8. 30. 16:22
슬리피지(Slippage)란 내가 체결하려는 금액과 실제 체결된 금액과의 가격차이를 말한다. 예를 들어 내가 매수주문을 100원에 하였지만 마켓의 상황(거래량이 적거나, 급격한 변동성, 체결타이밍)등으로 인해 95원에 체결이 되었다면 5원의 슬리피지 비용이 발생하는 것이다. 퀀트 전략에 따라 다르겠지만 매수/매도가 잦거나 시장가를 체결해야되는 전략이 있다면 슬리피지는 충분히 고려해야 할 사항이다. 또한 수수료도 백테스팅을 할때에 중요한 요소이다. 실제로 매수/매도가 꽤 잦은 전략을 시뮬레이션 돌렸고 수익률이 7.8%가 나왔다. 하지만 이는 수수료를 고려하지 않았을때였고 수수료를 고려하게되면 3%까지 떨어지게 되었다. 심지어 어떤 전략은 수익에서 손실까지로 시뮬레이션 결과가 바뀌니 수수료를 무시하지말고 백..
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Knapsack 배낭 문제카테고리 없음 2020. 4. 11. 19:17
Knapsack 배낭문제는 DP를 이용하여 풀 수 있는 문제이다. 보통 knapsack 문제는 0-1 Knapsack problem를 말하기에 이에대해 이야기 하도록 하겠다. Knapsack 문제는 가방안에 짐들의 가치가 가장 최대가 되도록 하는 문제인데, 각 짐에 대해 2가지 정보가 있다. 각 짐은 value 와 weight를 가지고 있고, value는 해당 짐의 가치이고 weight는 무게라고 생각하면된다. 즉, 주어진 문제에서의 허용 가능한 weight내에서 어떤 짐들을 넣어야 최대의 value를 담을 수 있는지에 대한 문제이다. 좀 더 흥미롭게 도둑이 가방안에 허용된 무게안으로 가장 값이 나가는 물건들로만 훔쳐서 담아가야 한다는 설정을 해보자. 일반적인 다른 물건들보다 보석은 가볍지만 가치가 높기..
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[leetcode] 670. Maximum Swapalgorithm 2019. 9. 14. 18:14
Problem Given a non-negative integer, you could swap two digits at most once to get the maximum valued number. Return the maximum valued number you could get. Example 1: Input: 2736 Output: 7236 Explanation: Swap the number 2 and the number 7. Example 2: Input: 9973 Output: 9973 Explanation: No swap. Note: The given number is in the range [0, 108] 위 문제는 input으로 non-genative integer가 주어지는데 2개의 숫자..