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퀄리티
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퀄리티 모델 미국시장 백테스팅Algorithmic trading 2021. 7. 29. 02:15
강환국님의 퀄리티 모델을 미국시장에서 백테스팅 해보았다. 퀄리티 모델은 f-score 3점 기업만, GP/A, 자산성장률, 안정성, 주가 변동성을 이용하여 순위를 산정하여 투자하는 방식이다. 미국 재무제표 데이터가 최근 5년동안의 데이터만 가지고 있어서 백테스트 기간은 짧다. 백테스트 시나리오는 10-K를 기준으로 하였으며 이는 90일 이내 공시해야 하기 때문에 러프하게 90일로 잡고, 리벨런싱을 4월1일에 하여 12월말에 포지션을 종료하는 시나리오로 진행하였다. 또한 라지캡, 미드캡, 스몰캡으로 나누었고 각 테스트때 조건에 맞는 상위 20개 기업으로 분산투자를 한다는 가정을 하였다. 2018년도 테스트 나스닥 지수 수익률(2018.04 - 2018.12) 라지캡 미드캡 스몰캡 2019년도 테스트 나스닥..
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