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백테스팅시 주의해야할 슬리피지(Slippage)와 수수료주식 2022. 8. 30. 16:22
슬리피지(Slippage)란 내가 체결하려는 금액과 실제 체결된 금액과의 가격차이를 말한다. 예를 들어 내가 매수주문을 100원에 하였지만 마켓의 상황(거래량이 적거나, 급격한 변동성, 체결타이밍)등으로 인해 95원에 체결이 되었다면 5원의 슬리피지 비용이 발생하는 것이다. 퀀트 전략에 따라 다르겠지만 매수/매도가 잦거나 시장가를 체결해야되는 전략이 있다면 슬리피지는 충분히 고려해야 할 사항이다. 또한 수수료도 백테스팅을 할때에 중요한 요소이다. 실제로 매수/매도가 꽤 잦은 전략을 시뮬레이션 돌렸고 수익률이 7.8%가 나왔다. 하지만 이는 수수료를 고려하지 않았을때였고 수수료를 고려하게되면 3%까지 떨어지게 되었다. 심지어 어떤 전략은 수익에서 손실까지로 시뮬레이션 결과가 바뀌니 수수료를 무시하지말고 백..
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